Le StockTickr Automated Trading Robot est un logiciel conçu pour échanger automatiquement les stratégies de votre choix via Interactive Brokers. Il ya aussi un robot pour le commerce à travers Sterling. Il y a des robots pour d'autres plateformes bientôt. Commencez dès maintenant Inscrivez-vous ici. Certaines des fonctionnalités du robot Absolument le moyen le plus simple pour démarrer la négociation automatisée - pas de codage nécessaire Trading entièrement automatisé avec IBs faibles taux de commission Contrôle total sur ce qui est échangé par le robot. Exécutez automatiquement une ou plusieurs stratégies de négociation. Les arrêts de protection et les autres ordres de sortie sont pris en charge par le serveur, donc toujours protégés. Inclure une variété d'ordres de sortie, y compris la perte d'arrêt, les arrêts de temps, les arrêts de fuite et les cibles. Échelonner automatiquement les positions au montant et au prix que vous configurez. Utilisez une sortie d'alerte pour quitter une position en fonction des résultats d'une stratégie d'alerte Trade-Ideas. Utilisez une sortie de tendance pour désactiver une stratégie entièrement lorsque le marché global présente un certain comportement. Définir un nombre maximal de commandes à envoyer par stratégie. En option, les commandes en file d'attente dans TWS permettent de décider manuellement de négocier. Possibilités étendues de dimensionnement de position. Analyse de performance grâce à StockTickr Le robot fournit les meilleures statistiques de performance sur la planète grâce à StockTickr Décomposer vos performances de robots par la stratégie Accédez à des statistiques significatives qui montrent où vous pouvez améliorer vos stratégies Chandelier graphiques générés pour chaque commerce avec votre entrée, Sur le tableau. Quelles sont les exigences Et si ma connexion Internet tombe en panne Vous êtes toujours protégé. Toutes les commandes que le robot envoie sont serveur-tenu, ainsi dans le cas où votre connexion d'Internet tombe, theyll encore être vivant. L'architecture unique du robot ne fait que l'ordre d'entrée initiale d'une transaction en direct une fois que toutes les commandes ont été transmises avec succès à Interactive Brokers. Cela signifie qu'il n'y a aucune chance que votre ordre d'entrée sera entré sans vos ordres de sortie. Y at-il un compte de démonstration que je peux tester avec Interactive Brokers offre un compte de démonstration avec chaque compte réel qui peut être échangé avec des données en temps réel. Vous pouvez acheter et vendre exactement comme vous le feriez normalement, sauf qu'il n'y a pas d'argent réel en jeu. Pour obtenir des informations générales sur le commerce avec Interactive Brokers, il existe de nombreux webinaires étendus où vous pouvez en apprendre davantage. C'est une excellente façon de tester des stratégies avec des données réelles du marché avant de mettre de l'argent à risque. Puis-je essayer avant de souscrireCréer des systèmes de négociation automatisée à l'aide de courtiers interactifs: négociation automatisée avec les courtiers interactifs La plate-forme de négociation Interactive Brokers lui-même n'offre pas de négociation automatisée. Cependant, plusieurs solutions sont disponibles pour les commerçants qui souhaitent automatiser les systèmes de négociation à l'aide de la plate-forme IB Trader Workstation (TSW), y compris: API tierces API Consultants de programmation API IB 13 API tierce partie Une interface de programmation d'application (API) Utilisé par un programme d'application pour communiquer avec d'autres logiciels système. Une API agit comme une interface ou un intermédiaire qui permet au code de communiquer avec la plate-forme de négociation de l'IB. Les fournisseurs tiers offrent une variété d'API propriétaires qui fournissent des algorithmes personnalisables et prédéfinis et des applications logicielles de trading plug-and-play conçues pour fonctionner conjointement avec la plate-forme de négociation IBs Trader Workstation (TWS). Une liste d'API tierces est disponible sur Le site Web de l'IB: à partir de la page d'accueil, cliquez sur le titre Education et sélectionnez The MarketplaceIB. Lisez l'avertissement et si vous acceptez les termes, cliquez sur Si vous acceptez la clause de non-responsabilité, cliquez ici pour continuer. Cliquez sur l'onglet Outils logiciels et le sous-titre Logiciel de gestion des ordres pour afficher les fournisseurs et les produits (voir la figure 1). Figure 1 - Sélectionnez l'onglet Outils logiciels dans le MarketplaceIB pour parcourir les fournisseurs tiers. Consultants de programmation Outre les API disponibles dans le commerce, The MarketplaceIB dispose également d'un lien vers les conseillers en programmation qui peuvent aider les commerçants et les investisseurs à élaborer des indicateurs et des stratégies personnalisés à utiliser dans le commerce automatisé. Les consultants fournissent le codage dans une variété de langues, y compris Java, C, Visual Basic, SQL, Perl, Matlab ainsi que d'autres plates-formes de négociation des langages propriétaires qui peuvent être interfacés avec IB. Gardez à l'esprit que les programmeurs ne peuvent programmer des règles absolues, et ils ne proposent généralement pas des suggestions pour améliorer la rentabilité d'un système - seulement la performance du code. Avant de travailler avec un programmeur, il est important de pouvoir définir toutes les logiques d'entrée, de sortie et de gestion des systèmes de négociation. Si elle peut être définie, elle peut être codée. Programmation avec API IB Une troisième solution est pour les commerçants ayant les compétences (ou le désir d'apprendre) pour programmer leurs propres API. Interactive Brokers fournit plusieurs API que les traders peuvent utiliser pour se connecter via le TWS ou la passerelle IB. La connexion via le TWS nécessite l'exécution de l'application, mais permet aux opérateurs de tester et de confirmer que les ordres API fonctionnent correctement. La connexion à travers la passerelle IB, en revanche, ne fournit pas une interface pour le test et la confirmation, mais permet à l'API de fonctionner sans une grande application graphique en cours d'exécution. Lorsque les API tierces fournissent des algorithmes prédéfinis personnalisables, l'environnement de programmation IB API est essentiellement une matière première. IB fournit l'équipement et les composants, et l'utilisateur fait toute la programmation. Les utilisateurs peuvent programmer dans une variété de langues, y compris C, Java, ActiveX ou DDE pour Excel. Le Guide de référence de l'API IB (disponible sur le site Web Interactive Brokers: recherche du guide de référence de l'API) fournit un aperçu ainsi que des instructions spécifiques à Les différents langages de programmation. 13 Figure 2 - Configuration des paramètres de l'API dans TWS. Conclusion Les opérateurs qui souhaitent implémenter des systèmes de négociation automatisés via la plate-forme Interactive Brokers ont une variété d'options. Les non-programmeurs peuvent souhaiter explorer les fournisseurs tiers d'API qui offrent une variété d'options personnalisables ou plug-and-play. Les négociants ayant des idées uniques peuvent travailler avec un consultant en programmation qualifié. Ceux qui ont une expérience en programmation ou le temps et le désir d'apprendre un langage de programmation peuvent employer les API IB lors du développement de systèmes automatisés de négociation. Utiliser Python, IBPy et l'Interactive Brokers API pour automatiser les métiers Nous avons discuté de la création d'une démo Interactive Brokers compte. Interactive Brokers est l'une des principales maisons de courtage utilisées par les commerçants algorithmiques de détail en raison de ses exigences relativement minimes de solde de compte minimal (10 000 USD) et (relativement) d'API simple. Dans cet article, nous utiliserons un compte démo pour automatiser les transactions contre l'Interactive Brokers API, via Python et le plugin IBPy. Divulgation: Je n'ai aucune affiliation avec Interactive Brokers. Je les ai utilisés avant dans un contexte de fonds professionnels et en tant que tel suis familier avec leur logiciel. Interactive Brokers API Interactive Brokers est une grande entreprise et, comme tel, s'adresse à un large éventail de commerçants, allant de détail discrétionnaire à automatisée institutionnelle. Cela a conduit leur interface graphique, Trader Workstation (TWS), à posséder une quantité significative de cloches et de sifflets. En plus de TWS, il existe également un composant léger appelé IB Gateway, qui offre le même accès aux serveurs IB, mais sans la fonctionnalité supplémentaire de l'interface graphique. Pour nos fins de négociation automatisée, nous n'aurons pas réellement besoin de l'interface graphique TWS, mais je pense que pour ce tutoriel il est démonstratif de faire usage de celui-ci. L'architecture sous-jacente est basée sur un modèle clientserver qui offre à la fois des flux d'informations d'exécution et de marché (historique et en temps réel) via une API. C'est cette API que nous allons utiliser dans ce tutoriel pour envoyer des commandes automatisées, via IBPy. IBPy a été écrit pour envelopper l'API Java natif et le rendre facile à appeler à partir de Python. Les deux bibliothèques principales qui nous intéressent dans IBPy sont ib. ext et ib. opt. Ce dernier est de niveau supérieur et utilise la fonctionnalité dans le premier. Dans la mise en œuvre suivante, nous allons créer un exemple extrêmement simple, qui va simplement envoyer un ordre du marché unique pour acheter 100 unités de stock de Google, en utilisant le routage des ordres intelligents. Ce dernier est conçu pour atteindre le meilleur prix en pratique, bien que dans certaines situations il puisse être sous-optimal. Toutefois, pour les besoins de ce tutoriel, il suffira. Mise en œuvre en Python Avant de commencer, il est nécessaire d'avoir suivi les étapes du tutoriel précédent sur la mise en place d'un compte Interactive Brokers. En outre, il est nécessaire d'avoir un espace de travail Python précédent afin que nous puissions installer IBPy. Qui vous permettra de lier d'autres aspects de votre code ensemble. Le didacticiel sur l'installation d'un environnement de recherche Python créera l'espace de travail nécessaire. Installation d'IBPy IBPy est un wrapper Python écrit autour de l'API Interactive Brokers basée sur Java. Il rend le développement des systèmes de trading algorithmique en Python un peu moins problématique. Il servira de base à toute communication ultérieure avec Interactive Brokers jusqu'à ce que nous considérions le protocole FIX à une date ultérieure. Puisque IBPy est maintenu sur GitHub comme dépôt git, nous devrons installer git. Sur un système Ubuntu cela est géré par: Une fois que vous avez git installé, vous pouvez créer un sous-répertoire pour stocker IBPy. Sur mon système, je l'ai simplement placé sous mon répertoire personnel: L'étape suivante consiste à télécharger IBPy via git clone: Assurez-vous d'entrer dans le répertoire IbPy et d'installer avec l'environnement virtuel préféré de Python: Cela termine l'installation d'IBPy. L'étape suivante consiste à ouvrir TWS (comme décrit dans le tutoriel précédent). Trading automatisé Le code suivant démontrera un mécanisme de commande extrêmement simple basé sur l'API. Le code est loin d'être prêt à la production, mais il démontre la fonctionnalité essentielle de l'Interactive Brokers API et comment l'utiliser pour l'exécution des ordres. Tous les codes suivants doivent résider dans le fichier ibapidemo. py. La première étape consiste à importer les objets Contract and Order de la bibliothèque ib. ext de niveau inférieur. De plus, nous importons les objets Connection et message de la bibliothèque ib. opt de niveau supérieur: IB nous offre la possibilité de traiter les erreurs et les réponses du serveur par un mécanisme de rappel. Les deux fonctions suivantes ne font rien d'autre que d'imprimer le contenu des messages retournés par le serveur. Un système de production plus sophistiqué devra mettre en œuvre la logique pour assurer le fonctionnement continu du système en cas de comportement exceptionnel: Les deux fonctions suivantes enveloppent la création des objets Contrat et Ordre, en définissant leurs paramètres respectifs. La fonction documente chaque paramètre individuellement: La fonction principale crée initialement un objet Connexion à Trader Workstation, qui doit fonctionner pour que le code fonctionne. Les fonctions de gestionnaire d'erreur et de réponse sont ensuite enregistrées avec l'objet de connexion. Par la suite, une variable d'ordre est définie. Dans un système de production, ceci doit être incrémenté pour chaque ordre commercial. Les prochaines étapes sont de créer un contrat et un ordre représentant un ordre de marché pour acheter 100 unités de stock de Google. La tâche finale consiste à placer cet ordre via la méthode placeOrder de l'objet Connection. Nous nous déconnectons ensuite de TWS: L'étape finale consiste à exécuter le code: immédiatement on peut voir que l'onglet API s'ouvre dans Trader Workstation, montrant l'ordre du marché pour aller long 100 parts de Google: Si nous regardons maintenant l'onglet Portefeuille Nous pouvons voir la position de Google. Vous remarquerez également une position de forex dans la liste, qui n'a pas été généré par moi-même, je peux seulement supposer que le compte démo IB est partagé d'une certaine manière (en raison des mêmes informations de connexion) ou IB place des ordres arbitraires dans le compte pour faire Il semble plus réaliste. Si quelqu'un a un aperçu de ce comportement, je serais intrigué pour en savoir plus: C'est la forme la plus simple d'exécution automatisée que nous pourrions envisager. Dans les articles suivants, nous allons construire une architecture plus robuste axée sur les événements qui peut gérer des stratégies commerciales réalistes. Cliquez ci-dessous pour en savoir plus. L'information contenue sur ce site web est l'opinion des auteurs individuels basée sur leur observation personnelle, leur recherche et leurs années d'expérience. L'éditeur et ses auteurs ne sont pas des conseillers en placement, des avocats, des CPA ou d'autres professionnels des services financiers enregistrés et ne rendent pas de conseils juridiques, fiscaux, comptables, de placement ou autres services professionnels. L'information offerte par ce site Web est seulement l'éducation générale. Parce que chaque situation factuelle des individus est différente, le lecteur devrait chercher son conseiller personnel. 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