Fast Fourier Transform - Extraction de cycle J'ai couru à travers cet indicateur de cycle FFT au cours des deux dernières semaines. C'est très intéressant pour dire le moins. J'aimerais savoir si quelqu'un d'autre a de l'expérience avec ce type d'analyse de cycle. Je connais Hurst, Clyde Lee et Brian Millard. Brian Millards travail est parmi les meilleurs Ive vu. Consultez cette page si vous n'avez pas encore vu son travail: Brian Millard La seule chose est que je ne suis pas sûr de l'utilisation correcte de cet indicateur. J'ai regardé comment ces cycles fonctionnent pendant des semaines. Parfois, ils sont spot-on, d'autres fois, ils sont hors de synchronisation. Et, je pense qu'ils sont désynchronisés à cause des nouvelles qui provoque un changement majeur dans les perspectives d'une monnaie. C'est comme jeter une pierre dans un étang. Les nouvelles vagues font changer les autres vagues. Juste jouer autour de ce matin (au travail.), Je voulais voir comment ces indicateurs de cycle réagirait. Alors, après les nouvelles, j'ai commencé à regarder les prix. Im utilisant le 1M EURUSD parce que mon compte est petit (FXCM), mais les cycles semblent toujours fonctionner. A partir de ces images, l'indicateur ROUGE est un composite de la plus grande magnitude de 7 cycles. Les autres couleurs sont les 4 premiers cycles. Après les nouvelles, les prix ont frappé le pivot quotidien. Les cycles composite et individuel prévoyaient un mouvement vers le bas après que le ressort d'enroulement juste en dessous du pivot quotidien autour de 1.4320. Les cycles vert clair et orange sont en cours de finition. Le vert foncé et l'aqua sont déjà sur le chemin vers le bas. J'ai donc été court juste avant la pause à 1,4312. Mettre mon argent réel sur la ligne, j'ai fait un joli faible risque 45 pips pour la journée. Oui, je pense que vous avez le même indicateur que j'ai. C'est le modèle par défaut. J'ai ajouté un indicateur de déroulement de canal de volatilité (flèches bleues et rouges) pour aider au moment (mindhero). Il semblerait qu'en prenant les signaux avec la direction du composite serait en notre faveur. Oui, il recalcule les vagues sur chaque barre. Mais il me semble en forex, vous devez baser sur le flux constant de nouvelles affectant les prix. Si nous échangeons des actions, les nouvelles ne sont pas aussi rapides, et une prédiction de la descente peut se produire bien dans le futur (90 précision à 100 jours - par Millard). C'est pourquoi je me suis accroché aux délais les plus bas, où les cycles sont établis et rapidement absorbés par les nouvelles. Ive essayé de lire au sujet de FFT. Les maths sont bien au-dessus de ma tête. J'aime SSA trop (trop cher pour moi). Il a un mode de prédiction que j'aime, pour extrapoler les cycles dans l'avenir. Je vais essayer de faire de même avec cet indicateur, mais ne peut le faire avec les vagues. J'ai essayé de recréer le composite en ajoutant les cycles individuels (devrait travailler en théorie), mais ne pouvait pas le faire fonctionner. La routine FFT fait quelque chose de plus dans le calcul du composite que je ne connais pas. Si je peux simplement extrapoler suffisamment dans l'avenir pour au moins projeter un calendrier où un tournant devrait se produire serait l'ecstasy. Mais actuellement, en ajoutant quelques lignes de tendance et en utilisant une reconnaissance peu de modèle, je pense bien avoir quelque chose. Crodzilla: J'ai couru à travers cet indicateur de cycle FFT dans les deux dernières semaines. C'est très intéressant pour dire le moins. J'aimerais savoir si quelqu'un d'autre a de l'expérience avec ce type d'analyse de cycle. Je connais Hurst, Clyde Lee et Brian Millard. Brian Millards travail est parmi les meilleurs Ive vu. Consultez cette page si vous n'avez pas encore vu son travail: Brian Millard La seule chose est que je ne suis pas sûr de l'utilisation correcte de cet indicateur. J'ai regardé comment ces cycles fonctionnent pendant des semaines. Parfois, ils sont spot-on, d'autres fois, ils sont hors de synchronisation. Et, je pense qu'ils sont désynchronisés à cause des nouvelles qui provoque un changement majeur dans les perspectives d'une monnaie. C'est comme jeter une pierre dans un étang. Les nouvelles vagues font changer les autres vagues. Juste jouer autour de ce matin (au travail.), Je voulais voir comment ces indicateurs de cycle réagirait. Alors, après les nouvelles, j'ai commencé à regarder les prix. Im utilisant le 1M EURUSD parce que mon compte est petit (FXCM), mais les cycles semblent toujours fonctionner. A partir de ces images, l'indicateur ROUGE est un composite de la plus grande magnitude de 7 cycles. Les autres couleurs sont les 4 premiers cycles. Après les nouvelles, les prix ont frappé le pivot quotidien. Les cycles composite et individuel prévoyaient un mouvement vers le bas après que le ressort d'enroulement juste en dessous du pivot quotidien autour de 1.4320. Les cycles vert clair et orange sont en cours de finition. Le vert foncé et l'aqua sont déjà sur le chemin vers le bas. J'ai donc été court juste avant la pause à 1,4312. Mettre mon argent réel sur la ligne, j'ai fait un joli faible risque 45 pips pour la journée. Quel est le nom de cet indicateur? Comment pouvons-nous obtenir une prévision de 1 bar? D'après ce que j'ai lu sur le travail de Brian Millards, il utilisera la prévision d'une barre puis exécuter à nouveau la FFT qui inclut la prévision. Et il continuera à le faire pour autant de bars que désiré dans l'avenir. Ive a également vu ailleurs que vous pouvez faire une marche vers l'avant l'analyse comme je dessiné pour valider les cycles de courant et de trouver une probabilité d'ajustement pour les cycles futurs. Je voudrais être aussi bon programmeur que mon esprit imagine ce que je voudrais accomplir avec FFT. La technologie Wavelet me fascine. Les vagues sont une partie intégrante de l'univers, qui inclut évidemment les marchés. Je suppose que je ne sais pas très bien comment utiliser toutes les fonctions pour le paquet FFTW. Les maths me confondent certainement. Je suis un programmeur, mais les bases de données personnalisées sont ma spécialité, pas des programmes basés sur les mathématiques. J'aime bien programmer les EE et les indicateurs. Im sûr que je vais continuer à analyser et à venir avec une stratégie de négociation en utilisant FFT pour une longue période à venir. Crodzilla: Ive a également vu ailleurs que vous pouvez faire une analyse de marche en avant comme je dessiné pour valider les cycles de courant et de trouver une probabilité d'ajustement pour les cycles futurs. Eh bien, il n'y a rien vraiment à savoir à ce sujet, vous attendez juste pour les vagues d'être dans votre direction, puisque les ondes sinusoïdales oscillent en échelle fixe entre 3 points, les ondes polyphoniques est l'harmonie du marché donc lorsque vous montez des ondes polyphoniques vous Attendez que les vagues soient dans votre direction, attendez votre vague comme tout le monde attend votre vague (signal, déclencheur ...), et si vous suivez vraiment les cycles pendant quelques mois, vous connaissez déjà le mouvement des vagues et Je veux dire les formations des vagues, mais oui, je suis d'accord que les nouvelles parfois la masse des vagues, en changeant la longueur, inverser la phase et tels. Mais c'est normal pour un marché en mouvement. Je préfère commercialiser le marché avec des cycles et avec le concept Arc-en-ciel sur des diagrammes 5min, l'arc-en-ciel agit comme un analyseur de spectrogramme, la compression ma est les niveaux SR dynamiques que le marché produit en se déplaçant dans les dimensions. Ces jours-là, je travaille sur la recherche de la vitesse du marché qui me donnera des lectures beaucoup plus claires. Crodzilla: La technologie Wavelet me fascine. Les vagues sont une partie intégrante de l'univers, qui inclut évidemment les marchés. Pas seulement toi . Et je suis d'accord, non seulement que les vagues font partie intégrante de l'univers, si vous savez lire ces ondes et je veux dire: le comportement des ondes dans l'espace-temps, les réflexions et bien plus encore. Youll être OK Ici tout doit être installé: Prasxz, il ne va pas - pas de fichier dll windows Nous rejoindre télécharger MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd. Bienvenue au Forum Forex TSD Forex TSD est l'un des sites les plus populaires pour les commerçants, les courtiers Et les développeurs forex. Si vous êtes à la recherche d'informations, de conseils ou de connaissances sur le marché financier, vous êtes au bon endroit. Notre communauté est composée de milliers de personnes qui communiquent activement les uns avec les autres chaque jour. Ensemble, ils prennent des décisions commerciales, élaborent des stratégies de négociation et partagent leur expérience commerciale. Joignez-vous à la communauté des commerçants pour contribuer au développement de sa vaste base de connaissances et trouver des tonnes d'informations utiles. Le site Web propose des milliers de robots commerciaux et des indicateurs techniques pour les plateformes MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Chaque application est fournie avec une description détaillée et des captures d'écran, ainsi que la démo gratuite qui peut être testée directement sur la plate-forme. 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Puisque les signaux électriques sont très semblables à des données de prix (ils oscillent et theyre plein de bruit), je me demandais si quelqu'un a jamais essayé d'analyser des données de prix en utilisant fourier Analysis. Sur un sujet distinct, il ya aussi beaucoup de techniques de réduction du bruit en physique expérimentale, comme le tramage, et l'ajout de bruit blanc à un signal (dans ce cas, le mouvement des prix). Quelqu'un at-il essayé l'une ou l'autre de ces techniques? Inscrit en janvier 2005 Statut: Membre du Forum Heureux 1.152 Messages L'analyse de la Transformée de Fourier ne peut être appliquée qu'aux fonctions périodiques. Une fonction péridique est définie comme une fonction qui se répète à chaque période de temps déterminée. Cela ne s'applique évidemment pas à l'action de prix d'un instrument financier connu, simplement parce que l'action de prix ne se répète pas également pendant certaines périodes. Ainsi, du point de vue théorique, la transformation de Fourier peut être utilisée pour analyser l'action des devises ou tout autre instrument financier. Cependant, je crois qu'il peut être géré d'appliquer l'analyse de la transformée fourier, mais à des portions d'actions de prix. Permettez-moi d'expliquer cela un peu. Si l'on considère l'action de prix d'une certaine paire de devises, il faut réduire celle-ci dans laquelle chaque pièce doit être confinée dans une certaine limite connue. Par exemple, couper l'action de prix de l'EURUSD pendant 2 jours sur la base du graphique 1 heure, à condition que le prix pendant ces 2 jours oscillait entre 1,1900 et 1,2000 par exemple. Ensuite, on applique une moyenne mobile de lissage pour les données extraites, puis on obtient la fonction temps de la moyenne mobile et après tout on applique la Transformée de Fourier pour la fonction temps de la moyenne mobile. L'étape de la moyenne mobile est importante, car il sera très difficile d'obtenir la fonction de temps des données de prix elle-même. Il peut être fait en utilisant l'ajustement de courbe, mais c'est un problème très difficile et chronophage. Je ne sais même pas s'il ya un logiciel là-bas qui ne courbe de montage pour les données insérées ou non. Lorsque vous appliquez la Transformée de Fourier, vous obtiendrez une autre fonction de temps qui consiste en seulement Sines et / ou Cosinus. La fonction contiendra un nombre infini de termes. Le premier terme est appelé la composante fondamentale, et le reste sont appelés les harmoniques. C'est ce que la fonction de transformation de Fourier est appelée lors de l'analyse du courant alternatif ou toute autre forme d'onde. La composante fondamentale est habituellement la composante la plus efficace, avec le 3ème, 5ème ampères les 7èmes composants étant pris en considération. Habituellement, tous les harmoniques d'ordre supérieur sont négligés en raison de leur effet minimal. Bien sûr, je ne sais pas ce que sera l'analyse de l'action du prix des devises se traduira po Maintenant, la vraie question est: Comment cela peut améliorer le commerce et la spéculation Si vous analysez les données les plus récentes, cela peut être un outil très utile De cibler les objectifs de prix et de définir la tendance du marché. Insérez simplement le temps futur requis dans la fonction temps de Fourier, calculez les composants fondamentaux, 3e, 5e et 7e, et vous obtenez un prix. Ce prix par rapport à ce que le prix est en ce moment donnera une idée sur le prochain mouvement du marché. Pourquoi cela ne fonctionnera pas comme prévu 1- Je ne crois pas que cela fonctionnera comme prévu, juste parce que la paire ne bouge pas dans des cycles complètement identiques. Cette déviation entraînera des erreurs dans les projections de la transformée de Fourier. 2- Le marché est en tendance pendant 60-70 du temps. Ces périodes tendancielles ne peuvent être analysées à l'aide de l'analyse de transformée de Fourier. 3- Le transistor de Fourier a été créé pour analyser le comportement des ondes, des signaux électriques et du courant électrique. Ces phénomènes sont complètement naturels et se déplacent sans aucune sorte d'émotions. D'autre part, les monnaies et tout marché financier est affecté par beaucoup de choses, et les émotions conduisent les marchés parfois, donc il ne peut pas y avoir de formule fixe pour le marché, thats pourquoi les systèmes de trading qui ont utilisé pour travailler dans le passé ne fonctionnent pas À l'avenir, parce que les gens changent, mais les vagues et l'électricité ne changent pas leur attitude parce qu'ils n'aiment pas le chemin de leur vie, par exemple, ou à cause d'attaques terroristes. Tout physicien expérimental vous dira que le premier outil d'analyse d'un signal électrique est une transformée de Fourier rapide (FFT). Pour ceux d'entre vous pas familier avec le concept, une FFT peut prendre un signal dans le domaine du temps, et le briser en un domaine de fréquence. Puisque les signaux électriques sont très semblables à des données de prix (ils oscillent et theyre plein de bruit), je me demandais si quelqu'un a jamais essayé d'analyser des données de prix en utilisant fourier Analysis. Sur un sujet distinct, il ya aussi beaucoup de techniques de réduction du bruit en physique expérimentale, comme le tramage, et l'ajout de bruit blanc à un signal (dans ce cas, le mouvement des prix). Quelqu'un at-il essayé l'une ou l'autre de ces techniques? Mark Jurik a apporté un fond substantiel de traitement du signal de sa carrière militaire de développement d'algorithmes de suivi des missiles et d'autres techniques de filtrage du bruit de traitement des données pricetime pour les marchés financiers. Il construit actuellement les meilleurs algorithmes de lissage Ive vu dans l'industrie financière. Alors que la plupart des indicateurs lag plus vous ajoutez des caractéristiques de lissage Juriks ne souffrent pas les mêmes problèmes. Assez intelligent vraiment et vous n'avez pas à passer beaucoup de votre temps à réinventer la roue. Il fait aussi référence à d'autres notables comme Kauffman. Ehlers a également appliqué une grande quantité de techniques de traitement sonore utilisées pour filtrer le son dans les amplificateurs à son travail et utilise beaucoup de jargon de traitement sonore comme des métaphores pour filtrer le bruit du marché. Merci Narafa pour l'explication détaillée de la FFT. C'était une explication beaucoup plus complète que je ne l'avais prouvée. Il insnt vraiment trop difficile d'écrire un algorithme pour faire une FFT sur un ensemble de données (je crois thats le point entier de la partie quotfastquot de FFT). En fait, microsoft excel a déjà une fonction FFT intégrée dans son toolpack d'analyse. Et Mathematica et Matlab peuvent faire des FFT aussi. Donc, la seule partie qui nécessite beaucoup de temps serait de saisir des données dans une feuille de calcul ou un fichier texte d'une certaine sorte. En tout cas, vous avez probablement raison. La réalisation d'une FFT sur les données de prix peut ne pas produire d'harmoniques forts. Les données sur les prix ne sont probablement pas aussi répétitives que je le pense. Mais, je pense encore que je pourrais essayer de voir si elle ne yeild quelque chose d'intéressant. Ce fil est assez vieux, mais je pense qu'il vaut la peine de revenir en arrière. Plus précisément, je me suis demandé si quelqu'un avait essayé de faire une analyse spectrale en temps réel sur les marchés. Si vous ne connaissez pas ce que je veux dire, voici une image d'une FFT en temps réel appliquée au son: La couleur (black-gtpurple-gtblue-gtgreen-gtred) implique la force de chaque composante de fréquence pendant la fenêtre d'échantillon donnée. N'importe qui a essayé ceci Si non, il pourrait être intéressant d'essayer des données de tique. Peut-être le marché siffle une certaine note avant qu'il est susceptible de renverser.
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